Hoja de vida

Par evaluador reconocido por Minciencias.
Categoría Investigador Senior (IS) con vigencia hasta la publicación de los resultados de la siguiente convocatoria
Nombre Nikita Ratanov 
Nombre en citaciones RATANOV , NIKITA
Nacionalidad Extranjero - otra
Sexo Masculino
Author ID SCOPUS

Formación Académica

  •  
  • Postdoctorado/Estancia postdoctoral MOSCOW STATE UNIVERSITY 'LOMONOSOV'

    Enerode1997 - de 1999
  •  
  • Doctorado MOSCOW STATE UNIVERSITY 'LOMONOSOV'
    Physical And Mathematical Sciences Mathematical Ph
    Enerode1979 - de 1984
    Stabilization of statistical solutions of hyperbolic equations of the second order
  •  
  • Pregrado/Universitario MOSCOW STATE UNIVERSITY 'LOMONOSOV'
    Diploma In Mathematics
    Enerode1972 - de 1976

    Experiencia profesional

  •  
  • COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
    Dedicación: 20 horas Semanales Enero de 2004 de Actual

    Actividades de administración
    -  Miembro de consejo de centro - Cargo: Profesor titular Enero de 2004 de
    Actividades de docencia
    -   Postgrado - Nombre del curso:  Cálculo Estocástico, 10 Enero 2013
    -   Pregrado - Nombre del curso:  Matemáticas para finanzas,  Febrero 2004
  •  
  • UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
    Dedicación: 20 horas Semanales Abril de 2002 Diciembre de 2003

    Actividades de administración
    -  Miembro de consejo de centro - Cargo: Profesor titular Abril de 2002 Diciembre de 2003
    Actividades de docencia
    -   Pregrado - Nombre del curso:  Probabilidad aplicada,  Abril 2002 Diciembre 2003
    -   Pregrado - Nombre del curso:  Teoría de probabilidad,  Abril 2002 Diciembre 2003
    -   Pregrado - Nombre del curso:  Procesos estocásticos,  Abril 2002 Diciembre 2003
  •  
  • Universidad Estatal de Cheliabinsk
    Dedicación: 40 horas Semanales Enero de 1984 Enero de 2010

    Actividades de docencia
    -   Pregrado - Nombre del curso:  Métodos Matemáticos en Economía, 15 Enero 1999 Enero 2010
    Actividades de investigación
    -   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Profesor Asociado Enero 1984 Diciembre 1999

    Áreas de actuación

  •  Ciencias Naturales -- Matemática -- Matemáticas Puras
  •  Ciencias Sociales -- Economía y Negocios -- Economía
  • Idiomas

      Habla Escribe Lee Entiende
  •  Inglés
  • Bueno Bueno Bueno Bueno
  •  Español
  • Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable
  •  Ruso
  • Bueno Bueno Bueno Bueno

    Líneas de investigación

  •  Economía Financiera, Activa:Si
  •  Econometria, Activa:Si
  •  Finanzas, Activa:Si
  •  
    Los ítems de producción con la marca corresponden a productos avalados y validados para la última Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI

    Cursos de corta duración

  • Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Especialización
  • NIKITA RATANOV, Matemáticas para finanzas, Finalidad: . En: Colombia  ,2013,  ,.  participación: Docente , 0 semanas 
  • Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Especialización
  • NIKITA RATANOV, Matemáticas para finanzas, Finalidad: . En: Colombia  ,2004,  ,.  participación: Docente , 16 semanas 
  • Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Extensión extracurricular
  • NIKITA RATANOV, Cálculo estocástico, Finalidad: . En: Colombia  ,2012,  ,.  participación: Docente , 16 semanas 

    Trabajos dirigidos/tutorías

  • Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
  • NIKITA RATANOV, Modelo telegráfico de valoración de opciones  COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  Estado: Tesis concluida  Maestría en Economia  ,2011,  . Persona orientada: Oscar Javier López Alfonso  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  
  • Trabajos dirigidos/Tutorías - Tesis de doctorado
  • NIKITA RATANOV, Option pricing in market models driven by telegraph processes with jumps  COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  Estado: Tesis concluida  DOCTORADO EN ECONOMÍA  ,2008,  . Persona orientada: Oscar Javier López Alfonso  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  
     

    Eventos científicos

    1 Nombre del evento: Seminario Departamento de Estadística-University of Leeds  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2006-12-08 00:00:00.0,  2006-12-08 00:00:00.0   en Leeds   - University of Leeds  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:A jump telegraph model for option pricing Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:University Of Leeds Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    2 Nombre del evento: London City Seminar on Analysis and Probability  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2006-11-30 00:00:00.0,  2006-11-30 00:00:00.0   en Londres   - King's college, Math room 521  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Branching random motions, nonlinear hyperbolic systems and travelling waves Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Seminario
    • Nombre del producto:Branching random motions, nonlinear hyperbolic systems Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Seminario
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:Kings College Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    3 Nombre del evento: 6th International Congress on Industrial and applied Mathematics  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2007-07-16 00:00:00.0,  2007-07-20 00:00:00.0   en Zurich   - Zurich  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:A jump telegraph model for option pricing Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución: ICIAM 07 Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    4 Nombre del evento: International Conference MAF 2008, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2008-03-26 00:00:00.0,  2008-03-28 00:00:00.0   en Venecia   - Venecia Italia  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Option pricing model based on jump telegraph processes Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:University Ca' Foscari, Venecia y University of Salerno Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    5 Nombre del evento: Seminario del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Minnesota  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2008-10-10 00:00:00.0,  2008-10-10 00:00:00.0   en Minnesota   - Universidad de Minnesota  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Option pricing model based on telegraph processes Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:Universidad de Minnesota , Departamento de Matemáticas Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    6 Nombre del evento: Seminario de la Facultad de Economía de la Universidad de Milán   Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2008-02-01 00:00:00.0,  2008-05-31 00:00:00.0   en MILÁN   - The University of Milan  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Jump telegraph process and volatility smile Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:The University of Milan Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    7 Nombre del evento: Universidade Federal de Pernambuco- Centro de Ciencias Exactas y de la naturaleza   Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2008-08-13 00:00:00.0,  2008-08-13 00:00:00.0   en Recife   - Universidade Federal de Pernambuco  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:A jump telegraph model for option pricing Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:Universidade Federal De Pernambuco Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    8 Nombre del evento: XII Brazilian school of probability   Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2008-08-13 00:00:00.0,  2008-08-13 00:00:00.0   en Recife   - Reife Brasil  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Option pricing model based on telegraph process Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:XII Brazilian School of probability Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    9 Nombre del evento: Seminario del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Luxemburgo   Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Nacional  Realizado el:2008-01-01 00:00:00.0,  2008-04-08 00:00:00.0   en Luxemburgo   - Universidad de Luxemburgo  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Option pricing model based on jump telegraph processes Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:Universidad de Luxemburgo Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    10 Nombre del evento: Sixth international conference-Mathematical and Statistical Methods for actuarial Sciences and Finance  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2014-04-22 00:00:00.0,  2014-04-24 00:00:00.0   en Salerno   - Lloyd's Baia Hotel  
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:Universita Di Salerno Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    11 Nombre del evento: International Conference on Applied Mathematics and Informatics  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2010-11-28 00:00:00.0,  2010-12-03 00:00:00.0   en SAN ANDRÉS   - San Andrés - Colombia  
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DEL VALLE Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    12 Nombre del evento: 11th WSEAS International Conference  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2010-06-13 00:00:00.0,  2010-06-15 00:00:00.0   en Iasi   -  
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:World Scientific And Engineering Academy And Society Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    13 Nombre del evento: Fifth General Conference on Advanced mathematical Methods in Finance  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2010-05-03 00:00:00.0,  2010-05-08 00:00:00.0   en Bled   - Hotel Golf, Bled  
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:UNIVERSITY OF LJUBLJANA Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    14 Nombre del evento: 33rd Conference on Stochastic Processes and Their Applications  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2009-07-27 00:00:00.0,  2009-07-31 00:00:00.0   en Berlin   -  
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:Technische Universitat Berlin Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    15 Nombre del evento: Seminario en XII Escola Brasileira de Probabilidade  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2008-08-03 00:00:00.0,  2008-08-09 00:00:00.0   en Ouro Preto   - XII Brazilian school of probability  
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:Brazil School of Probability Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    • Nombre de la institución:COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    16 Nombre del evento: Congreso Nolineal 2004  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2004-06-01 00:00:00.0,  2005-06-04 00:00:00.0   en Castilla-La mancha   - Campus universitario de Toledo- Universidad de Castilla  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Movimientos aleatorios con ramificacion, sistemas hiperbolicos no lineales y ondas viajeras Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:Universidad De Castilla - La Mancha Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Asistente , Ponente
    17 Nombre del evento: Petersburg Seminar on probability theory and mathematical statistics   Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2013-10-18 00:00:00.0,  2013-10-18 00:00:00.0   en Saint Petersburg   - St. Petersburg division of Steklov Mathematical institute of Russian Academy of Sciences  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Telegraph processes and financial modeling Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:Laboratory of statistical methods Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    18 Nombre del evento: Seminario Universidad de Salerno  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2014-10-16 00:00:00.0,  2014-10-16 00:00:00.0   en Salerno   - Salerno, Italia  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:On double telegraph process Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:universida de salerno Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    19 Nombre del evento: Simposio Internacional en Actuaria  Tipo de evento: Simposio  Ámbito: Internacional  Realizado el:2006-08-25 00:00:00.0,  2006-08-28 00:00:00.0   en BOGOTÁ, D.C.   - Universidad de los Andes  
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Asistente
    20 Nombre del evento: Statistical laboratory seminars  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2007-10-12 00:00:00.0,  2007-10-12 00:00:00.0   en Cambridge   - Centre for Mathematical Sciences Wilberforce Road, Cambridge, CB3 0WB  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Jump Telephone Processes and a Volatility Smile Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:University Of Cambridge Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    21 Nombre del evento: Research seminar in finance  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2010-04-12 00:00:00.0,  2010-04-12 00:00:00.0   en Moscu   - The International College of Economics and Finance  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:An option pricing model based on jump telegraph processes Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:The International College of Economics and Finance Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    22 Nombre del evento: Seminario Universidad de Sapienza Roma  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2012-01-10 00:00:00.0,  2012-01-25 00:00:00.0   en BOGOTÁ, D.C.   - Universidad de Sapienza Italia, Roma  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Telegraph-type processes ad option pricing Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:Universidad La Sapienza Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    23 Nombre del evento: Seminario Universidad del Rosario  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Nacional  Realizado el:2008-04-03 00:00:00.0,  2008-04-03 00:00:00.0   en BOGOTÁ, D.C.   - Universidad del Rosario, Bogotá Colombia  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Option pricing model based on jump telegraph processes Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    24 Nombre del evento: Mathematics department- The university of Texas at Brownsville  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2008-10-01 00:00:00.0,  2008-10-01 00:00:00.0   en Texas   -  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Telegraph processes and volatility smile Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:The University of Texas at Brownsville Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    25 Nombre del evento: Workshop on stochastic and PDE methods in financial mathematics  Tipo de evento: Encuentro  Ámbito: Internacional  Realizado el:2012-09-07 00:00:00.0,  2012-09-12 00:00:00.0   en Yerevan   - Yerevan Armenia  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Option pricing model based on telegraph like process Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:Yerevan State University Tipo de vinculaciónGestionadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente
    26 Nombre del evento: 4th International Conference of the Mathematical Society of the Republic of MoldoIva  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2017-06-28 00:00:00.0,  2017-07-02 00:00:00.0   en Chisinau   -  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Piecewise Linear Processes and Their Applications in Finance Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:Instituto De Matemáticas De Moldavia, Academia De Ciencias Rusa Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: NIKITA RATANOV Rol en el evento: Ponente

    Artículos

  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "On jump-diffusion processes with regime switching: martingale approach" . En: Brasil 
    ALEA-Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics  ISSN: 1980-0436  ed: Impact Company Publications
    v.12 fasc.N/A p.573 - 596 ,2015,  DOI: 
    Palabras:
    telegraph process, jump-telegraph process, jump-diffusion process,
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Pricing Options under Telegraph Processes" . En: Colombia 
    Revista de Economia del Rosario  ISSN: 0123-5362  ed: Universidad del Rosario
    v.8 fasc.2 p.131 - 151 ,2005,  DOI: 01235361
    Palabras:
    Proceso Telegráfico con Saltos,
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Branching Random Motions, Nonlinear Hyperbolic Systems and Travelling Waves" . En: Colombia 
    ESAIM - Probability and Statistics  ISSN: 1292-8100  ed: EDP Sciences
    v.10 fasc.N/A p.236 - 257 ,2006,  DOI: 10.1051/ps:2006009
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, ALEXANDER MELNIKOV, "Nonhomogeneous telegraph processes and their application to financial market modeling" . En: Colombia 
    Doklady Mathematics  ISSN: 1064-5624  ed: Maik Nauka/Interperiodica Publishing
    v.75 fasc.1 p.115 - 117 ,2007,  DOI: 10.1134/S1064562407010322
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Telegraph models of financial markets" . En: Colombia 
    Revista Colombiana De Matemáticas  ISSN: 0034-7426  ed: Universidad Nacional de Colombia
    v.41 fasc. suppl.1 p.247 - 252 ,2007,  DOI: 00347426
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, OSCAR LOPEZ, "On the asymmetric telegraph processes" . En: Colombia 
    Journal of Applied Probability  ISSN: 0021-9002  ed: Cambridge University Press
    v.51 fasc.2 p.569 - 589 ,2014,  DOI: 10.1239/jap/1402578644
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, T V DUDNIKOVA, A I KOMECH, Y M SUHOV, "On Convergence to Equilibrium Distribution, II. The Wave Equation in Odd Dimensions, with Mixing" . En: Colombia 
    Journal of Statistical Physics  ISSN: 0022-4715  ed: Springer Netherlands
    v.108 fasc.5 p.1219 - 1253 ,2002,  DOI: 10.1023/A:1019755917873
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Stabilization of statistical solutions of second-order hyperbolic equations" . En: Rusia 
    Russian Mathematical Surveys  ISSN: 0036-0279  ed: Institute of Physics Publishing (IOP)
    v.39 fasc.1 p.179 - ,1984,  DOI: 10.1070/RM1984v039n01ABEH003081
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "http://www.urosario.edu.co/economia/documentos/v8n2_Nikita.pdf" . En: Colombia 
    Physica D: Nonlinear Phenomena  ISSN: 0167-2789  ed: Elsevier Science Bv
    v.189 fasc.1 p.130 - 140 ,2004,  DOI: 10.1016/j.physd.2003.09.032
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "On piecewise linear processes" . En: Colombia 
    Statistics '&' Probability Letters  ISSN: 0167-7152  ed: Elsevier Science Bv
    v.90 fasc.N/A p.60 - 67 ,2014,  DOI: 10.1016/j.spl.2014.03.015
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "On invariance principle for the Stochastic wave equation" . En: Colombia 
    Random Operators And Stochastic Equations  ISSN: 1569-397X  ed: 
    v.4 fasc.3 p.273 - 282 ,1996,  DOI:  10.1515/rose.1996.4.3.273
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "on invariant gaussian measures for hyperbolic equation of the second order" . En: Rusia 
    Vestnik Chelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta  ISSN: 1994-2796  ed: 
    v.1 fasc.3 p.90 - 98 ,1996,  DOI: N/A
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Random walks in an inhomogeneous one-dimensional medium with reflecting and absorbing barriers" . En: Colombia 
    Theoretical and Mathematical Physics  ISSN: 0040-5779  ed: Maik Nauka/Interperiodica Publishing
    v.112 fasc.1 p.857 - 865 ,1997,  DOI: 10.1007/BF02634100
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, Y M SUHOV, "Stabilization of space-time statistical solutions of the parabolic equation" . En: Colombia 
    Vestnik Chelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta  ISSN: 1994-2796  ed: 
    v.1 fasc.N/A p.64 - 71 ,1991,  DOI: N/A
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, Y M SUHOV, "Invariant states for time dynamics of one-dimensional lattice quantum fermi systems" . En: Rusia 
    Theoretical and Mathematical Physics  ISSN: 0040-5779  ed: Maik Nauka/Interperiodica Publishing
    v.88 fasc.2 p.849 - 858 ,1991,  DOI: 10.1007/BF01019111
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Asymptotic Behaviour of the Statistical Solutions of Linear Differential Equations" . En: Colombia 
    ZAMM Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik  ISSN: 0044-2267  ed: Wiley-V C H Verlag Gmbh
    v.76 fasc.3 p.545 - 546 ,1996,  DOI: N/A
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Double Telegraph Processes and Complete Market Models" . En: Colombia 
    Stochastic Analysis and Applications  ISSN: 1532-9356  ed: Marcel Dekker, Inc.
    v.32 fasc.4 p.555 - 574 ,2014,  DOI: 10.1080/07362994.2014.899914
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, Y M SUHOV, "Invariant states for the time dynamics of a class of multidimensional lattice quantum Fermi systems" . En: Rusia 
    Theoretical and Mathematical Physics  ISSN: 0040-5779  ed: Maik Nauka/Interperiodica Publishing
    v.94 fasc.1 p.55 - 60 ,1993,  DOI: 10.1007/BF01016995
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, E ORSINGHER, "Planar random motions with drift" . En: Colombia 
    Journal Of Applied Mathematics And Stochastic Analysis  ISSN: 1687-2177  ed: Hindawi Publishing Corporation
    v.15 fasc.3 p.189 - 205 ,2002,  DOI: 10.1155/S1048953302000175
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, OSCAR LOPEZ, "Option pricing driven by a telegraph process with random jumps" . En: Colombia 
    Journal of Applied Probability  ISSN: 0021-9002  ed: Cambridge University Press
    v.49 fasc.3 p.838 - 849 ,2012,  DOI: 10.1239/jap/1346955337
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, OSCAR LOPEZ, "Kac's rescaling for jump-telegraph processes" . En: Colombia 
    Statistics '&' Probability Letters  ISSN: 0167-7152  ed: Elsevier Science Bv
    v.82 fasc.10 p.1768 - 1776 ,2012,  DOI: 10.1016/j.spl.2012.05.024
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Reaction-advection random motions in inhomogeneous media" . En: Colombia 
    Physica D: Nonlinear Phenomena  ISSN: 0167-2789  ed: Elsevier Science Bv
    v.189 fasc.1-2 p.130 - 140 ,2004,  DOI: 10.1016/j.physd.2003.09.032
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "On the asymptotics of the statistical Solutions of wave equation with variable coefficients" . En: Colombia 
    Random Operators And Stochastic Equations  ISSN: 1569-397X  ed: 
    v.4 fasc.4 p.339 - 350 ,1996,  DOI: 10.1515/rose.1996.4.4.339
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Telegraph evolution in inhomogeneous media ratanov" . En: Colombia 
    Markov Processes and Related Fields  ISSN: 1024-2953  ed: Polymat
    v.5 fasc.1 p.53 - 68 ,1999,  DOI: zbl 0924.60054
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Asymptotic normality of the statistical solutions of the wave equation" . En: Rusia 
    Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya I. Matematika, Mekhanika  ISSN: 0201-7385  ed: 
    v.40 fasc.4 p.73 - 75 ,1985,  DOI: N/A
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "A jump telegraph model for option pricing" . En: Colombia 
    Quantitative Finance  ISSN: 1469-7688  ed: Routledge, Taylor & Francis Group
    v.7 fasc.5 p.575 - 583 ,2007,  DOI: 10.1080/14697680600991226
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Damped jump-telegraph processes" . En: Estados Unidos 
    Statistics '&' Probability Letters  ISSN: 0167-7152  ed: Elsevier Science Bv
    v.83 fasc.10 p.2282 - 2290 ,2013,  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2013.06.018
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Telegraph processes with random jumps and complete market models" . En: Estados Unidos 
    Methodology And Computing In Applied Probability  ISSN: 1573-7713  ed: Springer Netherlands
    v.1 fasc.N/A p.1 - 19 ,2013,  DOI: 10.1007/s11009-013-9388-x
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Piecewise linear process with renewal starting points" . En: Países Bajos 
    Statistics '&' Probability Letters  ISSN: 0167-7152  ed: Elsevier Science Bv
    v.131 fasc.N/A p.78 - 86 ,2017,  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2017.08.010
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Planar piecewise linear random motions with jumps" . En: España 
    Mathematical Methods in the Applied Sciences  ISSN: 1099-1476  ed: John Wiley & Sons, Inc.
    v.40 fasc.18 p.7673 - 7685 ,2017,  DOI: 10.1002/mma.4552
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, LEONID BOGACHEV, "Occupation time distributions for the telegraph process" . En: Colombia 
    Stochastic Processes and their Applications  ISSN: 0304-4149  ed: Elsevier Science Bv
    v.121 fasc.8 p.1633 - 1900 ,2011,  DOI: 10.1016/j.spa.2011.03.016
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "An option pricing model based on jump telegraph processes" . En: Colombia 
    Pamm  ISSN: 1617-7061  ed: Wiley-VCH Verlag Weinheim GmbH
    v.7 fasc.1 p.209 - 210 ,2007,  DOI: 10.1002/pamm.200700351
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, E ORSINGHER, "Random motions in inhomogeneous media" . En: Colombia 
    Theory of Probability and Mathematical Statistics  ISSN: 0094-9000  ed: American Mathematical Society (2nd address)
    v.76 fasc.N/A p.141 - 153 ,2008,  DOI: 10.1090/S0094-9000-08-00738-2
    Palabras:
    Bessel functions, Poisson process, rectifying diffeomorphism, hyperbolic equations,, telegraph process,
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Option pricing model based on a Markov-modulated diffusion with jumps" . En: Brasil 
    Brazilian Journal of Probability and Statistics  ISSN: 0103-0752  ed: Associacao Brasileira de Estatistica
    v.24 fasc.2 p.413 - 431 ,2010,  DOI: 10.1214/09-BJPS037
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Jump telegraph processes and a volality smile" . En: Italia 
    Mathematical Methods In Economics And Finance  ISSN: 1971-6419  ed: 
    v.3 fasc.1 p.93 - 112 ,2008,  DOI: 19713878
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Self-exciting piecewise linear processes" . En:  
    ALEA-Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics  ISSN: 1980-0436  ed: Impact Company Publications
    v.14 fasc.N/A p.455 - 471 ,2017,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Option Pricing Under Jump-Diffusion Processes with Regime Switching" . En: Estados Unidos 
    Methodology And Computing In Applied Probability  ISSN: 1573-7713  ed: Springer Netherlands
    v.N/A fasc. p.01 - 17 ,2015,  DOI: DOI 10.1007/s11009-015-9462-7
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Jump telegraph processes and financial markets with memory" . En: Colombia 
    Journal Of Applied Mathematics And Stochastic Analysis  ISSN: 1048-9533  ed: Hindawi Publishing Corporation
    v.2007 fasc.ID72326 p.1 - 19 ,2007,  DOI: 10.1155/2007/72326
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, ALEXANDER MELNIKOV, "On financial markets based on telegraph processes" . En: Colombia 
    Stochastics  ISSN: 1744-2508  ed: Gordon and Breach Science Publishers
    v.80 fasc.2 p.247 - 268 ,2008,  DOI: 10.1080/17442500701841156
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Piecewise deterministic processes following two alternating patterns" . En: Inglaterra 
    Journal of Applied Probability  ISSN: 0021-9002  ed: Cambridge University Press
    v.56 fasc. p.1006 - 1019 ,2019,  DOI: 10.1017/jpr.2019.58
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Piecewise linear processes with Poisson‐modulated exponential switching times" . En: Estados Unidos 
    Mathematical Methods in the Applied Sciences  ISSN: 1099-1476  ed: John Wiley & Sons, Inc.
    v.42 fasc. p.4606 - 4626 ,2019,  DOI: 10.1002/mma.5683
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "A two-state neuronal model with alternating exponential excitation" . En:  
    Mathematical Biosciences and Engineering  ISSN: 1551-0018  ed: Arizona State University
    v.16 fasc.N/A p.3411 - 3434 ,2019,  DOI: 10.3934/mbe.2019171.
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "First Crossing Times of Telegraph Processes with Jumps" . En:  
    Methodology And Computing In Applied Probability  ISSN: 1573-7713  ed: Springer Netherlands
    v.N/A fasc.N/A p.1 - 22 ,2019,  DOI: 10.1007/s11009-019-09709-5
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Kac-Lévy Processes" . En:  
    Journal of Theoretical Probability  ISSN: 0894-9840  ed: Kluwer Academic Publishers
    v.1 fasc. p.1 - 29 ,2018,  DOI: 10.1007/s00182-018-0651-9
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • NIKITA RATANOV, "Hypo-exponential distributions and compound Poisson processes with alternating parameters" . En: Colombia 
    Statistics '&' Probability Letters  ISSN: 0167-7152  ed: Elsevier Science Bv
    v.107 fasc.N/A p.71 - 78 ,2015,  DOI: http://ac.els-cdn.com.ez.urosario.edu.co/S0167715215002850/1-s2.0-S0167715215002850-main.pdf?_tid=c8bc9b40-66b5-11e5-99fb-00000aab0f27&acdnat=1443536844_c53e8982b6ec31a7050a0819998a9d90
    Palabras:
    Poisson process, Erlang distribution, Hypo-exponential distribution, Hyper-exponential distribution,

    Libros

  • Producción bibliográfica - Libro - Otro libro publicado
  • NIKITA RATANOV, "Modelos Estocásticos de Mercados Financieros" En: Colombia 2009.  ed:Centro Editorial Universidad Del Rosario  ISBN: 978-958-8378-66-4  v. 0 pags. 147
  • Producción bibliográfica - Libro - Libro resultado de investigación
  • NIKITA RATANOV, ALEXANDER D KOLESNIK, "Telegraph Processes And Option Pricing" En: Alemania 2013.  ed:Editorial Universidad de Antioquia  ISBN: 978-3-642-40525-9  v. pags. 

    Documentos de trabajo

    Producción bibliográfica - Documento de trabajo (Working Paper)
    NIKITA RATANOV, "Option pricing model based on telegraph processes with jumps" En: . 2004. p.
    Producción bibliográfica - Documento de trabajo (Working Paper)
    NIKITA RATANOV, "Branching random motions, nonlinear hyperbolic systems" En: . 2004. p.
    Producción bibliográfica - Documento de trabajo (Working Paper)
    NIKITA RATANOV, "A jump telegraph model for option pricing" En: . 2004. p.
    Palabras:
    option pricing,
    Areas:
    Ciencias Sociales -- Economía y Negocios -- Economía,
    Producción bibliográfica - Documento de trabajo (Working Paper)
    NIKITA RATANOV, "Quantil Hedging for telegraph markets and its applications to a pricing of equity-linked life insurance contracts" En: . 2005. p.
    Producción bibliográfica - Documento de trabajo (Working Paper)
    NIKITA RATANOV, "Jump Telegraph-Diffusion Option Pricing" En: . 2008. p.
    Producción bibliográfica - Documento de trabajo (Working Paper)
    NIKITA RATANOV, "Option Pricing Model Based on a Markov-modulated Diffusion with Jumps" En: . 2008. p.
    Producción bibliográfica - Documento de trabajo (Working Paper)
    NIKITA RATANOV, ALEXANDER MELNIKOV, "On Financial Markets Based on Telegraph Processes, Quantitative Finance Papers" En: . 2007. p.

    Proyectos

    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    Modelación Estocástica de Mercados Financieros usando procesos Markov-Modulados
    Inicio: Febrero  2013 Fin: Octubre  2014 Duración 
    Resumen


    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    Modelos de mercados financieros con saltos retrasados
    Inicio: Febrero  2012 Fin: Abril  2013 Duración 
    Resumen


    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    Option pricing with Markov-modulated tendencies and jumps
    Inicio: Julio  2011 Fin: Agosto  2012 Duración 
    Resumen