Hoja de vida |
Nombre |
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
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Nombre en citaciones |
PÉREZ RAMÍREZ, FREDY OCARIS |
Nacionalidad |
Colombiana |
Sexo |
Masculino |
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Formación Académica |
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Doctorado
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Doctorado en modelación y computación científica
Enerode2016 - de
MODELACIÒN UNIVARIANTE Y MULTIVARIANTE DE LA VOLATILIDAD DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÒN |
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Maestría/Magister
UNIVERSIDAD EAFIT
magister en matemáticas aplicadas
Enerode2001 - de 2003
Series de Tiempo no Lineales |
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Especialización
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN
Estadística
Enerode1997 - de
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Pregrado/Universitario
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Matemáticas
Enerode1989 - de 1995
Funciones de Transferencia |
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Experiencia profesional |
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Dedicación: 0 horas Semanales
Enero de 2004
Diciembre de 2007
Actividades de investigación
-
Investigación y Desarrollo
- Titulo: IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO (VAR) PARA UN PORTAFOLIO TÍPICO COLOMBIANO
Enero 2008
-
Investigación y Desarrollo
- Titulo: METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS A PLAZOS DE TASAS DE INTERÉS E INFLACIÓN
Enero 2007
Diciembre 2007
-
Investigación y Desarrollo
- Titulo: MODELACIÓN DE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA DE SERIES DE TIEMPO FINANCIERAS
Enero 2006
Enero 2007
-
Investigación y Desarrollo
- Titulo: Aplicaciones de las redes neuronales en predicciones de series financieras
Enero 2005
Diciembre 2005
-
Investigación y Desarrollo
- Titulo: Clasificación de riesgo en carteras de crédito aplicando metodología de redes neuronales
Enero 2005
Diciembre 2005
-
Investigación y Desarrollo
- Titulo: Cuantificación del riesgo crediticio utilizando modelos de variable dependiente limitada
Enero 2004
Diciembre 2004
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UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Dedicación: 40 horas Semanales
Agosto de 2003
de
Actividades de administración
- Miembro de consejo de centro
- Cargo: profesor
Enero de 2007
de
- Miembro de consejo de centro
- Cargo: profesor
Enero de 2004
de
- Miembro de consejo de centro
- Cargo: Tiempo Completo
Agosto de 2003
de
Actividades de docencia
-
Pregrado
- Nombre del curso: Series de Tiempo,
Agosto 2003
-
Pregrado
- Nombre del curso: Regresión y Correlación,
Agosto 2003
-
Pregrado
- Nombre del curso: Econometría Financiera,
Agosto 2003
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UNIVERSIDAD EIA
Dedicación: 0 horas Semanales
Enero de 2000
de
Actividades de administración
- Miembro de consejo de centro
- Cargo: PROFESOR CATEDRA
Enero de 2000
de
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UNIVERSIDAD EAFIT
Dedicación: 0 horas Semanales
Enero de 1997
de Actual
Actividades de administración
- Miembro de consejo de centro
- Cargo: PROFESOR
Enero de 1997
de 2006
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Dedicación: 40 horas Semanales
Enero de 1996
Julio de 2003
Actividades de administración
- Miembro de consejo de centro
- Cargo: Tiempo Completo
Enero de 1996
Julio de 2003
Actividades de docencia
-
Pregrado
- Nombre del curso: Estadística I y II,
Enero 1996
Julio 2003
-
Pregrado
- Nombre del curso: Calculo,
Enero 1996
Julio 2003
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Áreas de actuación |
Ciencias Naturales -- Matemática -- Matemáticas Aplicadas |
Ciencias Naturales -- Otras Ciencias Naturales -- Otras Ciencias Naturales |
Ciencias Naturales -- Matemática -- Estadísticas y Probabilidades (Investigación en Metodologías) |
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Los ítems de producción con la marca corresponden a productos avalados y validados para la última Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI |
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Trabajos dirigidos/tutorías |
Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
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FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Medición del riesgo de crédito para empresas del sector Cuero calzado en Colombia para el período 2008-2013
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
Maestría en Administración Financiera
,2014,
. Persona orientada: Carlos Ruano y Alejandro Molano
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Modelo de predicción de insolvencia financiera aplicado al sector farmaceutico colombiano
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
Maestría en Administración Financiera
,2014,
. Persona orientada: José Luis Penagos y Oscar Andres Muñoz
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
|
Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Estimación del riesgo de crédito en una empresa multinacional del sector de muebles
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
Maestría en Administración Financiera
,2014,
. Persona orientada: Armando Ramírez y Zulma Gonzalez
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
|
Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Impacto de los eventos extremos en la construcción de portafolios de inversión eficientes
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
Maestría en Administración Financiera
,2014,
. Persona orientada: Eduardo Alzate Jaramillo
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Monografía de conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
LINA MARIA ESTRADA,
PRONOSTICO DE SERIES FINANICERAS APLICADO AL CASO COLOMBIANO. UN ESTUDIO DEL COMPORATMIENTO DE LA DTF PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2000 Y 2005
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Estado: Tesis concluida
Especializacion En Finanzas Y Mercados de Capitale
,2005,
. Persona orientada: LINA MARIA ESTRADA
, Dirigió como: Tutor principal,
0 meses
Areas:
Ciencias Naturales -- Matemática -- Estadísticas y Probabilidades (Investigación en Metodologías),
Sectores:
Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Otras actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas,
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Monografía de conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
JUAN CARLOS BARRIENTOS,
RIGOBERTO FRANCO,
MODELO ECONOMETRICO PARA LA ESTIMACION DE PROVISIONES CONTRACÍCLICAS DE LA CARTERA DE CREDITO COMERCIAL DEL SECTOR FINANCIERO A NOVIEMBRE 30 DE 2005
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Estado: Tesis concluida
Especializacion En Finanzas Y Mercados de Capitale
,2006,
. Persona orientada: JUAN CARLOS BARRIENTOS Y RIGOBERTO FRANCO
, Dirigió como: Tutor principal,
0 meses
Areas:
Ciencias Naturales -- Matemática -- Estadísticas y Probabilidades (Investigación en Metodologías),
Sectores:
Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Otras actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas,
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Monografía de conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Análisis comparativo de algunos índices bursátiles de países latinoamericanos contra el índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC)
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Estado: Tesis concluida
Especializacion En Finanzas Y Mercados de Capitale
,2007,
. Persona orientada: Ana Cardona, Juliana Díaz
, Dirigió como: ,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Monografía de conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Impactos y optimización de los apalancamientos financieros en acciones en el mercado de capitales colombiano
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Estado: Tesis concluida
Especializacion En Finanzas Y Mercados de Capitale
,2007,
. Persona orientada: Mauricio Ramírez, Juliana Garzón, Ana Maria Villalobos
, Dirigió como: ,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Construcción de un portafolio de Inversión de renta variable y TES mediante un modelos de volatilidad para un perfil de riesgo determinado
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
Maestría en Administración Financiera
,2012,
. Persona orientada: José Julián Muñoz Suarez, Daniel Eduardo Torres
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Una aproximación al cálculo del VaR para las acciones del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) desde metodologías paramétricas y no paramétricas
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
Maestría en Administración Financiera
,2014,
. Persona orientada: LeidyKorin Cuadros Alarcón y Leider Antonio Narvaez Semanate
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Construccion y valoracion de un portafolio para un inversionista con un perfil específico
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
Maestría en Administración Financiera
,2015,
. Persona orientada: Natalia Sanchez Urdaneta y Viviana Marulanda Alayon
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Modelos de Volatilidad
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Estado: Tesis concluida
Ingeniería Financiera
,2014,
. Persona orientada: Juan David Pardo Gonzalez
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
MODELO DE PRONÓSTICOS PARA LA VALORACIÓN DE EMPRESAS BASADA EN LOS RIESGOS Y LA ESTRUCTURA DE CAPITAL HISTÓRICO
Escuela de Ingenierias de Antioquia
Estado: Tesis concluida
Ingeniería Administrativa
,2009,
. Persona orientada: Jonathan Quintero Cataño
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LAS ACCIONES DE CUATRO COMPAÑIAS DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AÉREO EN LATINOAMÉRICA
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
Maestría en Administración Financiera
,2012,
. Persona orientada: Miguel Alfonso Angulo Pabón y Juan Manuel Arias Sánchez
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRADING PARA INVERSIÓN EN EL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO
UNIVERSIDAD EIA
Estado: Tesis concluida
Ingeniería Administrativa
,2013,
. Persona orientada: Andrés Martínez Morales y Andrés Felipe Sánchez Montoya
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO PARA UN ETF DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN LATINOAMÉRICA MEDIANTE MODELOS DE VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
Maestría en Administración Financiera
,2012,
. Persona orientada: ANA MARIA JIMENEZ y DIEGO LUIS PINTO
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
DISEÑO DE UN PORTAFOLIO DE INVERSION PARA EL FONDO REGIONAL DE GARANTIAS DE BOYACA Y CASANARE S.A.
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
Maestría en Administración Financiera
,2012,
. Persona orientada: MARTHA LILIANA PEÑA GARZON y JULIAN FERNANDO APARICIO SANCHEZ
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
EFICIENCIA DE LAS SERIES ARCH, GARCH, EGARCH Y TGARCH EN LA CONFORMACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES CON EL MENOR RIESGO
UNIVERSIDAD EIA
Estado: Tesis concluida
Ingeniería Administrativa
,2012,
. Persona orientada: DAVID GIL GUZMÁN y JOSÉ ALEJANDRO VEGA DAZA
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Monografía de conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
ANÁLISIS DE LA VOLATILIDAD DEL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2010 UTILIZANDO MODELOS DE SERIES DE TIEMPO
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Estado: Tesis concluida
Especialización en Finanzas y Mercado de capitales
,2011,
. Persona orientada: EDGAR GIRALDO VILLADA, FRANCIS NELY VALENCIA TORRES
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Monografía de conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
COINTEGRACIÓN: UNA MIRADA A LOS ÍNDICES BURSÁTILES DE COLOMBIA, BRASIL, PERU, CHILE, MEXICO, ARGENTINA, VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS ENTRE 2004 Y 2010
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Estado: Tesis concluida
Finanzas y Mercado de capitales
,2011,
. Persona orientada: CARLOS ANDRÉS RÍOS, SEBASTIÁN SALAZAR
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
CONSTRUCCIÓN DE MODELOS PARA ESTIMAR EL NIVEL DE PROVISIONES ESPERADAS PARA UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Estado: Tesis en curso
Maestría en Finanzas
,2011,
. Persona orientada: Alex Fernando López Tamayo , Isabel Cristina Lopera Álvarez
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Modelos GARCH asimetricos para estimar la volatilidad de series financieras
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
magister en matemáticas aplicadas
,2009,
. Persona orientada: Horacio Fernandez Castaño - Oscar Ivan Londoño Restrepo
, Dirigió como: Coturor/asesor,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Construir un modelo financiero para calcular el VaR para Fondo de Inversión Colectiva con pacto de permanencia Avanzar 180 días
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
Maestría en Administración Financiera
,2018,
. Persona orientada: Andrés Rodrigo Moreno Muñoz, Madeleyne Cardona Cardona
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
ANÁLISIS DEL EFECTO QUE TIENE LA SELECCIÓN DEL MODELO DE CONTRUCCIÓN DE PORTAFOLIO OPTIMO Y DE VALORACIÓN EN RIESGO DE MERCADO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA RIQUEZA
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
Maestría en Administración Financiera
,2017,
. Persona orientada: KEVIN SLEDGE FITZGERALD FERNANDEZ,ESTEBAN ANDRES CALDAS BECHARA
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
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FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
MODELO DE OTORGAMIENTO DE CUPOS DE NEGOCIACIÓN A ENTIDADES ORIGINADORAS DE CRÉDITOS RESPALDADOS CON LIBRANZAS
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
Maestría en Administración Financiera
,2018,
. Persona orientada: Nicolas Mauricio Caicedo Cambindo, Ricardo Esteban Aguirre Palomino
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
MODELO ECONOMÉTRICO PARA LA PROYECCIÓN DIARIA DEL PRECIO DE MERCADO DEL TIPO DE CAMBIO (COP/USD)
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Estado: Tesis concluida
Maestría en Finanzas
,2017,
. Persona orientada: Mario Alberto Martinez Orozco
, Dirigió como: Coturor/asesor,
meses
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Modelo de evaluación de riesgo de liquidez de un fondo de empleados
UNIVERSIDAD EAFIT
Estado: Tesis concluida
Maestría en Administración Financiera
,2018,
. Persona orientada: Luis Felipe Ospina, Mario Andrés Pineda Arteaga
, Dirigió como: Tutor principal,
meses
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Eventos científicos |
1 Nombre del evento: IX Seminario Internacional de Estadística Aplicada
Tipo de evento: Seminario
Ámbito: Internacional
Realizado el:2015-06-25 00:00:00.0,
2015-06-27 00:00:00.0
en Quito - Escuela Politecnica Nacional
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Productos asociados
- Nombre del producto:MÉTODOS PARAMÉTRICOS DE MEDICIÓN DEL VALOR EN RIESGO, APLICADOS A OPCIONES FINANCIERAS SOBRE DIVISAS
Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Conferencia
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:Escuela Politécnica Nacional
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Ponente
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2 Nombre del evento: International Finance Conference 2014 Financial Markets and Corporate Finance:Beyond the Crisis
Tipo de evento: Congreso
Ámbito: Internacional
Realizado el:2014-11-13 00:00:00.0,
2014-11-14 00:00:00.0
en Pedregal de San Angel - México
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Productos asociados
- Nombre del producto:Can gold price predict the exchange rates? : An application for Latin American economies
Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Ponente
- Nombre: JUDITH CECILIA VERGARA GARAVITO
Rol en el evento: Ponente
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3 Nombre del evento: VII congreso internacional de modelación y formacion en ciencias básicas
Tipo de evento: Congreso
Ámbito: Internacional
Realizado el:2015-05-26 00:00:00.0,
2015-05-28 00:00:00.0
en MEDELLÍN - Universidad de Medellín
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Productos asociados
- Nombre del producto:Cálculo del Valor en Riesgo para diferentes derivados vigentes en Colombia
Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Conferencia
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Ponente magistral
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4 Nombre del evento: XII salón del inversionista, Métodoa cuantitativos para la toma de decisiones de inversión
Tipo de evento: Seminario
Ámbito: Internacional
Realizado el:2015-10-27 00:00:00.0,
2015-10-28 00:00:00.0
en MEDELLÍN - Universidad de Medellín
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Asistente
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5 Nombre del evento: Primer congreso internacional de formación y modelación de las ciencias básicas
Tipo de evento: Congreso
Ámbito: Internacional
Realizado el:2010-05-03 00:00:00.0,
2010-05-07 00:00:00.0
en MEDELLÍN - Universidad de Medellín
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Productos asociados
- Nombre del producto:Estimación de la Volatilidad de la distribución de los rendimientos de un activo utilizando Ventanas móviles y suavizamiento exponencial
Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Congreso
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Ponente
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6 Nombre del evento: V SIMPOSIO NACIONAL y II INTERNACIONAL DE DOCENTES DE FINANZAS
Tipo de evento: Simposio
Ámbito: Nacional
Realizado el:2008-09-08 00:00:00.0,
2008-09-12 00:00:00.0
en MEDELLÍN - Universidad de Medellín
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Productos asociados
- Nombre del producto:MODELO DE TASA CORTA DE HULL Y WHITE Y VALORACIÓN DE BONOS CON OPCIÓN CALL
Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Simposio
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Ponente
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7 Nombre del evento: XIII ENCUENTRO DE CARACTER INTERNACIONAL ERM
Tipo de evento: Encuentro
Ámbito:
Realizado el:2006-01-01 00:00:00.0,
en PEREIRA -
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Productos asociados
- Nombre del producto:Análisis de la volatilidad del Indice General de la Bolsa de Valores de Colombia utilizando modelos Arch
Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Asistente
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8 Nombre del evento: IV simposio nacional y I internacional de docentes de finanzas
Tipo de evento: Simposio
Ámbito: Nacional
Realizado el:2007-07-09 00:00:00.0,
2007-07-13 00:00:00.0
en CARTAGENA DE INDIAS - Cartagena
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Productos asociados
- Nombre del producto:Métodos discretos y continuos para modelar la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras
Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Ponente
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9 Nombre del evento: II Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas
Tipo de evento: Congreso
Ámbito: Nacional
Realizado el:2011-05-02 00:00:00.0,
2011-05-06 00:00:00.0
en MEDELLÍN - universidad de medellin
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Productos asociados
- Nombre del producto:Análisis comparativo de algunos índices bursátiles de países latinoamericanos contra el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC)
Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Ponente
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10 Nombre del evento: Escuela regional de Matemáticas
Tipo de evento: Otro
Ámbito:
Realizado el:2004-01-01 00:00:00.0,
en MEDELLÍN -
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Productos asociados
- Nombre del producto:ANÁLISIS DE CAMBIO DE REGIMEN DE LA SERIE DE TIEMPO DEL PIB DE ESPAÑA UTILIZANDO MODELOS TAR
Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Resumen
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Asistente
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11 Nombre del evento: VIII Seminario Internacional de Estadística Aplicada
Tipo de evento: Seminario
Ámbito: Internacional
Realizado el:2013-11-11 00:00:00.0,
2013-11-15 00:00:00.0
en Quito - Quito-Ecuador
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Productos asociados
- Nombre del producto:Introducción a la Econometria Financiera
Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Conferencia
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
- Nombre de la institución:Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Ponente
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12 Nombre del evento: IV Coloquio Internacional: Estadística en las finanzas y en la industria
Tipo de evento: Encuentro
Ámbito: Nacional
Realizado el:2006-01-01 00:00:00.0,
en -
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:Universidad Nacional, Sede Medellín y Universidad de Medellín
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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13 Nombre del evento: Primer Simposio Nacional de Docentes en Finanzas
Tipo de evento: Simposio
Ámbito: Nacional
Realizado el:2004-07-01 00:00:00.0,
en BOGOTÁ, D.C. - Universidad Javeriana
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Productos asociados
- Nombre del producto:Modelos TAR
Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Simposio
- Nombre del producto:Modelos TAR para detectar cambios de régimen en series financieras y económicas
Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Resumen
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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14 Nombre del evento: IV SIMPOSIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE DOCENTES DE FINANZAS
Tipo de evento: Simposio
Ámbito: Nacional
Realizado el:2007-06-01 00:00:00.0,
en CARTAGENA DE INDIAS - CARTAGENA
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Productos asociados
- Nombre del producto:Distribución de la volatilidad de los rendimientos
Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Simposio
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR, UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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15 Nombre del evento: Métodos Estadísticos
Tipo de evento: Taller
Ámbito: Nacional
Realizado el:2003-01-01 00:00:00.0,
en ENVIGADO - Escuela de Ingeniería
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:Escuela De Ingenieria
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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16 Nombre del evento: X Encuentro ERM
Tipo de evento: Encuentro
Ámbito: Nacional
Realizado el:2004-01-01 00:00:00.0,
en MEDELLÍN - universidad de medellin
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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17 Nombre del evento: Tercer salón del inversionista
Tipo de evento: Seminario
Ámbito: Nacional
Realizado el:2005-01-01 00:00:00.0,
en MEDELLÍN - universidad de medellin
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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18 Nombre del evento: Seminario de Divulgación Científica
Tipo de evento: Seminario
Ámbito: Nacional
Realizado el:2006-01-01 00:00:00.0,
en MEDELLÍN - universidad de medellin
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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19 Nombre del evento: IV Salón del Inversionista
Tipo de evento: Congreso
Ámbito: Nacional
Realizado el:2006-01-01 00:00:00.0,
en MEDELLÍN - universidad de medellin
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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20 Nombre del evento: VII Jornadas de Investigación-I Internacionales, Simposio ¿Riesgos Económicos y Financieros
Tipo de evento: Simposio
Ámbito: Nacional
Realizado el:2007-01-01 00:00:00.0,
en MEDELLÍN - universidad de medellin
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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21 Nombre del evento: II Simposio Nacional de Docentes de Finanzas
Tipo de evento: Simposio
Ámbito: Nacional
Realizado el:2005-07-01 00:00:00.0,
en BOGOTÁ, D.C. - Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia y Politecnico Grancolombiano
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Productos asociados
- Nombre del producto:El modelo Logístico:Una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito
Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Resumen
- Nombre del producto:Cuantificación del riesgo de crédito
Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Simposio
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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22 Nombre del evento: Primer salón del inversionista
Tipo de evento: Seminario
Ámbito: Nacional
Realizado el:2003-01-01 00:00:00.0,
en MEDELLÍN - Medellín
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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23 Nombre del evento: Formulación y Evaluación de Proyectos
Tipo de evento: Seminario
Ámbito: Nacional
Realizado el:2005-01-01 00:00:00.0,
en MEDELLÍN - Universidad de Medellín
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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24 Nombre del evento: Taller en SPSS
Tipo de evento: Taller
Ámbito: Nacional
Realizado el:2004-01-01 00:00:00.0,
en MEDELLÍN - Universidad de Medellín
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
|
Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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25 Nombre del evento: Redes Neuronales
Tipo de evento: Taller
Ámbito: Nacional
Realizado el:2004-01-01 00:00:00.0,
en MEDELLÍN - Universidad de Medellín
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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26 Nombre del evento: Primer seminario nacional de métodos cuantitativos aplicados a las finanzas
Tipo de evento: Seminario
Ámbito: Nacional
Realizado el:2004-01-01 00:00:00.0,
en MEDELLÍN - Medellín
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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27 Nombre del evento: Segundo salón del inversionista
Tipo de evento: Seminario
Ámbito: Nacional
Realizado el:2004-01-01 00:00:00.0,
en MEDELLÍN - Medellín
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
|
Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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28 Nombre del evento: Seminario de capacitación en métodos estadísticos multivariados aplicados a las ciencias humanas
Tipo de evento: Seminario
Ámbito: Nacional
Realizado el:1997-01-01 00:00:00.0,
en MEDELLÍN - Universidad Nacional sede Medellín
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Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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29 Nombre del evento: XIII Encuentro ERM de carácter internacional
Tipo de evento: Encuentro
Ámbito: Nacional
Realizado el:2006-09-01 00:00:00.0,
en PEREIRA - Universidad tecnológica de Pereira
|
Productos asociados
- Nombre del producto:Modelos ARCH para estimar la volatilidad de los rendimientos diarios del IGBC
Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Otro
|
Instituciones asociadas
- Nombre de la institución:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Tipo de vinculaciónPatrocinadora
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Participantes
- Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ
Rol en el evento: Organizador
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Artículos |
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
ELKIN CASTANO,
RAMON JAVIER MESA CALLEJAS,
HECTOR ARANGO,
"Determinantes de la Cuenta Corriente en Colombia"
. En: Colombia
Lecturas De Economía
ISSN: 0120-2596
ed: Editorial Universidad de Antioquia
v.50
fasc.
p.91
- 123
,1999,
DOI:
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
HORACIO FERNADEZ CASTANO,
"El modelo logístico:Una herramienta estadística para evaluar el riesgo Financiero"
. En: Colombia
Revista Ingenierías Universidad De Medellín
ISSN: 1692-3324
ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.4
fasc.
p.55
- 75
,2005,
DOI:
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
"Modelos Tar para detectar cambios de régimen en series financieras y ecconómicas. Una aplicación al Pib de España"
. En: Colombia
Revista Ingenierías Universidad De Medellín
ISSN: 1692-3324
ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.3
fasc.
p.125
- 140
,2004,
DOI:
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
"Análisis de cambio de régimen en series de tiempo no lineales utilizando modelos TAR"
. En: Colombia
Lecturas De Economía
ISSN: 0120-2596
ed: Editorial Universidad de Antioquia
v.61
fasc.
p.121
- 139
,2005,
DOI:
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
MARTHA MARIA GIL,
"Análisis y predicción de la acción de la empresa Acerías Paz del Río utilizando un modelo GARCH(1,1) y redes neuronales artificiales"
. En: Colombia
Revista Ingenierías Universidad De Medellín
ISSN: 1692-3324
ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.4
fasc.
p.83
- 97
,2005,
DOI:
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
HORACIO FERNADEZ CASTANO,
"Análisis de la volatilidad del Indice General de la Bolsa de Valores de Colombia utilizando modelos ARCH"
. En: Colombia
Revista Ingenierías Universidad De Medellín
ISSN: 1692-3324
ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.5
fasc.8
p.13
- 33
,2006,
DOI:
Palabras:
Arch, Heteroscedasticidad, modelos autorregresivos,
Sectores:
Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Otras actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas,
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
FRANCISCO VENEGAS,
CARLOS GRAJALES,
"A Comparative Analysis of Models for Estimating"
. En: México
revista de estadistica econometria y finanzas aplicadas
ISSN: 0
ed:
v.6
fasc.
p.1
- 28
,2008,
DOI:
Palabras:
Volatilidad estoc¶astica, heteroscedasticidad cond,
procesos de difusion,
simulacion montecarlo,
Sectores:
Agricultura, pecuaria, silvicultura, explotación forestal - Otro,
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
"modelacion de la volatilidad y pronostico del precio del cafe"
. En: Colombia
Revista Ingenierías Universidad De Medellín
ISSN: 1692-3324
ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.5
fasc.9
p.45
- 58
,2006,
DOI:
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
HORACIO FERNADEZ CASTANO,
"las redes neuronales y la evaluacion del riesgo de credito"
. En: Colombia
Revista Ingenierías Universidad De Medellín
ISSN: 1692-3324
ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.6
fasc.10
p.77
-
,2007,
DOI:
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
CARLOS GRAJALES,
"Metodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocastica de los rendimientos de series financieras"
. En: Colombia
Revista Ingenierías Universidad De Medellín
ISSN: 1692-3324
ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.6
fasc.
p.105
- 123
,2007,
DOI:
Sectores:
Salud humana - Otro,
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
"Estudio de efectos asimetricos y dia de la semana en el indice de volatilidad "VIX""
. En: Colombia
Revista Ingenierías Universidad De Medellín
ISSN: 1692-3324
ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.6
fasc.
p.125
- 147
,2007,
DOI:
Sectores:
Salud humana - Otro,
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
CARLOS GRAJALES,
"Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocastica de los rendimientos de series financieras"
. En: Colombia
Cuadernos de Administracion
ISSN: 0120-3592
ed: Pontificia Universidad Javeriana
v.21
fasc.36
p.113
- 132
,2008,
DOI:
Palabras:
funcion de densidad de probabilidad,
ARCH,
VARIANZA,
procesos de difusion,
SIMULACION,
Sectores:
Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Otro,
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
ARMANDO LENIN TAMARA AYUS,
"Análisis discriminante como seleccionador de variables influyentes en el cálculo de la probabilidad de incumplimiento"
. En: Colombia
Revista Ciencias Estrategicas
ISSN: 1794-8347
ed: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana
v.20
fasc.N/A
p.103
- 118
,2012,
DOI:
Palabras:
Análisis discriminante, probabilidad de incum,
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
CARLOS GRAJALES,
"Valor en Riesgo para un Portafolio con Opciones Financieras"
. En: Colombia
Revista Ingenierías Universidad De Medellín
ISSN: 1692-3324
ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.9
fasc.N/A
p.105
- 118
,2010,
DOI:
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
CARLOS GRAJALES,
"Una metodología para valorar un Callable Bond"
. En: Colombia
Revista Eia
ISSN: 1794-1237
ed: ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
v.10
fasc.N/A
p.9
- 17
,2008,
DOI:
|
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
DIANA SIRLEY GUZMAN AGUILAR,
NINI JOHANA MARIN RODRIGUEZ,
"Modelo cuantitativo ARIMAX- EGARCH para la predicción de la tasa de cambio colombiana (COP/USD)"
. En: Venezuela
Espacios
ISSN: 0798-1015
ed: Sociacion de Profesionales y Tecnicos del CONICIT
v.39
fasc.
p.16
- 36
,2018,
DOI:
Palabras:
ARIMAX,
Tasa de cambio,
EGARCH,
|
|
Libros |
Producción bibliográfica - Libro - Libro resultado de investigación
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
"Introducción a las series de tiempo"
En: Colombia
2007.
ed:Sello Editorial Universidad De Medellin
ISBN: 978-958-98010-7-9
v. 1
pags. 76
Areas:
Ciencias Sociales -- Economía y Negocios -- Economía,
Sectores:
Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Otro,
|
Producción bibliográfica - Libro - Libro resultado de investigación
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
"modelos arima-arch algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras"
En: Colombia
2008.
ed:Sello Editorial Universidad De Medellin
ISBN: 978-958-8348-06-3
v. 1
pags. 96
Areas:
Ciencias Sociales -- Economía y Negocios -- Economía,
Sectores:
Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Otro,
|
Producción bibliográfica - Libro - Libro resultado de investigación
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
HORACIO FERNADEZ CASTANO,
"Econometria Conceptos Basicos"
En: Colombia
2009.
ed:Sello Editorial Universidad De Medellin
ISBN: 978-958-8348-45-2
v. 1
pags. 290
|
Producción bibliográfica - Libro - Libro resultado de investigación
|
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
"Mètodos No Paramètricos Para El Anàlisis De Series De Tiempo"
En: Colombia
2012.
ed:Sello Editorial Universidad de Medellin
ISBN: 978-958-8692-57-9
v. 18
pags. 8
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Capitulos de libro |
Tipo: Capítulo de libro
DIANA SIRLEY GUZMAN AGUILAR,
Tipo: Capítulo de libro
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
"Métodos paramétricos de medición del valor en riesgo: aplicación a opciones financieras sobre divisas"
Finanzas, Modelación y riesgos
. En: Colombia
ISBN: 978-958-8992-91-4
ed: Senal Editora Y Universidad De Medellin
, v.
, p.21
- 40
,2017
|
Tipo: Capítulo de libro
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Tipo: Capítulo de libro
FRANCISCO VENEGAS,
Tipo: Capítulo de libro
CARLOS GRAJALES,
"Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White"
Avances Recientes En Valuación De Activos Y Administración De Riesgos
. En: México
ISBN: 978-607-7905-02-8
ed: Universidad Panamericana, México
, v.
, p.311
- 321
,2011
|
Tipo: Capítulo de libro
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
"LOS MODELOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA:DIFERENTES APLICACIONES COLOMBIANAS A LA INGENIERÍA FINANCIERA"
Modelación Y Estrategias En Finanzas
. En: Colombia
ISBN: 978-958-8692-48-7
ed: Sello Editorial Universidad De Medellin
, v.
, p.1
- 192
,2012
|
Tipo: Capítulo de libro
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Tipo: Capítulo de libro
FELIPE ISAZA CUERVO,
"Modelación del precio de la energía eléctrica en Colombia a través de modelos ARIMA_EGARCH para el período 2006-2010"
Finanzas - Modelación Y Estrategias
. En: Colombia
ISBN: 978-958-8815-28-2
ed: Senal Editora Y Universidad De Medellin
, v.
, p.133
- 151
,2014
|
Tipo: Capítulo de libro
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Tipo: Capítulo de libro
ANA MARIA JIMENEZ,
Tipo: Capítulo de libro
DIEGO LUIS PINTO,
Tipo: Capítulo de libro
SANTIAGO MARIN,
"Construcción de un portafolio para un ETF del sector minero energético en Latinoamérica mediante modelos de volatilidad condicional heteroscedática"
Finanzas - Modelación Y Estrategias
. En: Colombia
ISBN: 978-958-8815-28-2
ed: Senal Editora Y Universidad De Medellin
, v.
, p.15
- 38
,2014
|
Tipo: Capítulo de libro
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
Tipo: Capítulo de libro
FELIPE ISAZA CUERVO,
"ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LAS ACCIONES DE CUATRO COMPAÑIAS DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AÉREO EN LATINOAMÉRICA"
Finanzas Y Modelación
. En: Colombia
ISBN: 9789588815-84-8
ed: Senal Editora Y Universidad De Medellin
, v.
, p.159
- 183
,2014
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Softwares |
Producción técnica - Softwares - Computacional |
FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ,
JUAN CAMILO ARBELAEZ,
CARLOS GRAJALES,
Callable Bonds,
Nombre comercial: Callable Bonds,
contrato/registro: 13-130-185,
. En: Colombia,
,2011,
.plataforma: Microsoft Visual Basic 6.0 ®,
.ambiente: ,
Palabras:
callable bonds,
Areas:
Ingeniería y Tecnología -- Otras Ingenierías y Tecnologías -- Otras Ingenierías y Tecnologías,
Sectores:
Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Asesoramiento o consultoría jurídica, contábil, de opinión pública y en la gestión de empresas,
Desarrollo de programas (software) y prestación de servicios en informática - Desarrollo de programas (software),
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Proyectos |
Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
MODELACIÓN Y PRONÓSTICO DE VARIABLES MACROECONÓMICAS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO FINANCIERO DEL SECTOR ENERGÍA ELECTRICA EN COLOMBIA
Inicio: Enero
2009
Fin proyectado: Diciembre
2009
Fin: Febrero
2010
Duración 11
Resumen
|
Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
MODELOS PARA DETERMINAR ESTRUCTURAS DE VOLATILIDAD Y DE TASAS DE INTERÉS
Inicio: Enero
2010
Fin proyectado: Agosto
2011
Fin: Agosto
2011
Duración 18
Resumen
|
Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
MODELACIÓN DE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA DE SERIES DE TIEMPO FINANCIERAS
Inicio: Enero
2006
Fin proyectado: Enero
2007
Fin: Mayo
2007
Duración 11
Resumen
|
Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
Cuantificación del riesgo crediticio utilizando modelos de variable dependiente limitada
Inicio: Enero
2004
Fin proyectado: Enero
2005
Fin: Julio
2005
Duración 11
Resumen
|
Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
Aplicaciones de las redes neuronales en predicciones de series financieras
Inicio: Enero
2005
Fin proyectado: Enero
2006
Fin: Abril
2006
Duración 11
Resumen
|
Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
Clasificación de riesgo en carteras de crédito aplicando metodología de redes neuronales
Inicio: Junio
2005
Fin proyectado: Junio
2006
Fin: Noviembre
2006
Duración 11
Resumen
|
Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS A PLAZOS DE TASAS DE INTERÉS E INFLACIÓN
Inicio: Enero
2007
Fin proyectado: Diciembre
2007
Fin: Enero
2008
Duración 11
Resumen
|
Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO (VAR) PARA UN PORTAFOLIO TÍPICO COLOMBIANO
Inicio: Enero
2008
Fin proyectado: Enero
2009
Fin: Febrero
2009
Duración 11
Resumen
|
Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS A PLAZOS DE TASAS DE INTERÉS E INFLACIÓN
Inicio: Septiembre
2011
Duración
Resumen
|
Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
Cálculo de VaR para diferentes derivados vigentes en Colombia
Inicio: Enero
2014
Fin: Agosto
2015
Duración
Resumen
|
Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
CONSTRUCCIÓN DE MODELOS PARA ESTIMAR EL NIVEL DE PROVISIONES ESPERADAS PARA UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA
Inicio: Febrero
2011
Fin proyectado: Agosto
2012
Fin: Octubre
2012
Duración 17
Resumen
|
Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
MODELO DE CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO DE MERCADO Y RIESGO DE LIQUIDEZ. CASO DE ESTUDIO: GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
Inicio: Agosto
2012
Fin proyectado: Febrero
2014
Fin: Diciembre
2013
Duración 18
Resumen
|
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