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Trabajos dirigidos/tutorías

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, Medición del riesgo de crédito para empresas del sector Cuero calzado en Colombia para el período 2008-2013  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  Maestría en Administración Financiera  ,2014,  . Persona orientada: Carlos Ruano y Alejandro Molano  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, Modelo de predicción de insolvencia financiera aplicado al sector farmaceutico colombiano  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  Maestría en Administración Financiera  ,2014,  . Persona orientada: José Luis Penagos y Oscar Andres Muñoz  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, Estimación del riesgo de crédito en una empresa multinacional del sector de muebles  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  Maestría en Administración Financiera  ,2014,  . Persona orientada: Armando Ramírez y Zulma Gonzalez  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, Impacto de los eventos extremos en la construcción de portafolios de inversión eficientes  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  Maestría en Administración Financiera  ,2014,  . Persona orientada: Eduardo Alzate Jaramillo  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, LINA MARIA ESTRADA, PRONOSTICO DE SERIES FINANICERAS APLICADO AL CASO COLOMBIANO. UN ESTUDIO DEL COMPORATMIENTO DE LA DTF PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2000 Y 2005  UNIVERSIDAD DE MEDELLIN  Estado: Tesis concluida  Especializacion En Finanzas Y Mercados de Capitale  ,2005,  . Persona orientada: LINA MARIA ESTRADA  , Dirigió como: Tutor principal,  0 meses  
Areas:
Ciencias Naturales -- Matemática -- Estadísticas y Probabilidades (Investigación en Metodologías),
Sectores:
Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Otras actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas,

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, JUAN CARLOS BARRIENTOS, RIGOBERTO FRANCO, MODELO ECONOMETRICO PARA LA ESTIMACION DE PROVISIONES CONTRACÍCLICAS DE LA CARTERA DE CREDITO COMERCIAL DEL SECTOR FINANCIERO A NOVIEMBRE 30 DE 2005  UNIVERSIDAD DE MEDELLIN  Estado: Tesis concluida  Especializacion En Finanzas Y Mercados de Capitale  ,2006,  . Persona orientada: JUAN CARLOS BARRIENTOS Y RIGOBERTO FRANCO  , Dirigió como: Tutor principal,  0 meses  
Areas:
Ciencias Naturales -- Matemática -- Estadísticas y Probabilidades (Investigación en Metodologías),
Sectores:
Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Otras actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas,

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, Análisis comparativo de algunos índices bursátiles de países latinoamericanos contra el índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC)  UNIVERSIDAD DE MEDELLIN  Estado: Tesis concluida  Especializacion En Finanzas Y Mercados de Capitale  ,2007,  . Persona orientada: Ana Cardona, Juliana Díaz  , Dirigió como: ,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, Impactos y optimización de los apalancamientos financieros en acciones en el mercado de capitales colombiano  UNIVERSIDAD DE MEDELLIN  Estado: Tesis concluida  Especializacion En Finanzas Y Mercados de Capitale  ,2007,  . Persona orientada: Mauricio Ramírez, Juliana Garzón, Ana Maria Villalobos  , Dirigió como: ,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, Construcción de un portafolio de Inversión de renta variable y TES mediante un modelos de volatilidad para un perfil de riesgo determinado  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  Maestría en Administración Financiera  ,2012,  . Persona orientada: José Julián Muñoz Suarez, Daniel Eduardo Torres  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, Una aproximación al cálculo del VaR para las acciones del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) desde metodologías paramétricas y no paramétricas  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  Maestría en Administración Financiera  ,2014,  . Persona orientada: LeidyKorin Cuadros Alarcón y Leider Antonio Narvaez Semanate  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, Construccion y valoracion de un portafolio para un inversionista con un perfil específico  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  Maestría en Administración Financiera  ,2015,  . Persona orientada: Natalia Sanchez Urdaneta y Viviana Marulanda Alayon  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, Modelos de Volatilidad  UNIVERSIDAD DE MEDELLIN  Estado: Tesis concluida  Ingeniería Financiera  ,2014,  . Persona orientada: Juan David Pardo Gonzalez  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, MODELO DE PRONÓSTICOS PARA LA VALORACIÓN DE EMPRESAS BASADA EN LOS RIESGOS Y LA ESTRUCTURA DE CAPITAL HISTÓRICO  Escuela de Ingenierias de Antioquia  Estado: Tesis concluida  Ingeniería Administrativa  ,2009,  . Persona orientada: Jonathan Quintero Cataño  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LAS ACCIONES DE CUATRO COMPAÑIAS DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AÉREO EN LATINOAMÉRICA  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  Maestría en Administración Financiera  ,2012,  . Persona orientada: Miguel Alfonso Angulo Pabón y Juan Manuel Arias Sánchez   , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRADING PARA INVERSIÓN EN EL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO  UNIVERSIDAD EIA  Estado: Tesis concluida  Ingeniería Administrativa  ,2013,  . Persona orientada: Andrés Martínez Morales y Andrés Felipe Sánchez Montoya  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO PARA UN ETF DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN LATINOAMÉRICA MEDIANTE MODELOS DE VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  Maestría en Administración Financiera  ,2012,  . Persona orientada: ANA MARIA JIMENEZ y DIEGO LUIS PINTO  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, DISEÑO DE UN PORTAFOLIO DE INVERSION PARA EL FONDO REGIONAL DE GARANTIAS DE BOYACA Y CASANARE S.A.  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  Maestría en Administración Financiera  ,2012,  . Persona orientada: MARTHA LILIANA PEÑA GARZON y JULIAN FERNANDO APARICIO SANCHEZ   , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, EFICIENCIA DE LAS SERIES ARCH, GARCH, EGARCH Y TGARCH EN LA CONFORMACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES CON EL MENOR RIESGO  UNIVERSIDAD EIA  Estado: Tesis concluida  Ingeniería Administrativa  ,2012,  . Persona orientada: DAVID GIL GUZMÁN y JOSÉ ALEJANDRO VEGA DAZA  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, ANÁLISIS DE LA VOLATILIDAD DEL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2010 UTILIZANDO MODELOS DE SERIES DE TIEMPO  UNIVERSIDAD DE MEDELLIN  Estado: Tesis concluida  Especialización en Finanzas y Mercado de capitales  ,2011,  . Persona orientada: EDGAR GIRALDO VILLADA, FRANCIS NELY VALENCIA TORRES  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, COINTEGRACIÓN: UNA MIRADA A LOS ÍNDICES BURSÁTILES DE COLOMBIA, BRASIL, PERU, CHILE, MEXICO, ARGENTINA, VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS ENTRE 2004 Y 2010  UNIVERSIDAD DE MEDELLIN  Estado: Tesis concluida  Finanzas y Mercado de capitales  ,2011,  . Persona orientada: CARLOS ANDRÉS RÍOS, SEBASTIÁN SALAZAR  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, CONSTRUCCIÓN DE MODELOS PARA ESTIMAR EL NIVEL DE PROVISIONES ESPERADAS PARA UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA  UNIVERSIDAD DE MEDELLIN  Estado: Tesis en curso  Maestría en Finanzas  ,2011,  . Persona orientada: Alex Fernando López Tamayo , Isabel Cristina Lopera Álvarez   , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, Modelos GARCH asimetricos para estimar la volatilidad de series financieras  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  magister en matemáticas aplicadas  ,2009,  . Persona orientada: Horacio Fernandez Castaño - Oscar Ivan Londoño Restrepo   , Dirigió como: Coturor/asesor,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, Construir un modelo financiero para calcular el VaR para Fondo de Inversión Colectiva con pacto de permanencia Avanzar 180 días  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  Maestría en Administración Financiera  ,2018,  . Persona orientada: Andrés Rodrigo Moreno Muñoz, Madeleyne Cardona Cardona  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, ANÁLISIS DEL EFECTO QUE TIENE LA SELECCIÓN DEL MODELO DE CONTRUCCIÓN DE PORTAFOLIO OPTIMO Y DE VALORACIÓN EN RIESGO DE MERCADO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA RIQUEZA  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  Maestría en Administración Financiera  ,2017,  . Persona orientada: KEVIN SLEDGE FITZGERALD FERNANDEZ,ESTEBAN ANDRES CALDAS BECHARA  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, MODELO DE OTORGAMIENTO DE CUPOS DE NEGOCIACIÓN A ENTIDADES ORIGINADORAS DE CRÉDITOS RESPALDADOS CON LIBRANZAS  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  Maestría en Administración Financiera  ,2018,  . Persona orientada: Nicolas Mauricio Caicedo Cambindo, Ricardo Esteban Aguirre Palomino  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, MODELO ECONOMÉTRICO PARA LA PROYECCIÓN DIARIA DEL PRECIO DE MERCADO DEL TIPO DE CAMBIO (COP/USD)  UNIVERSIDAD DE MEDELLIN  Estado: Tesis concluida  Maestría en Finanzas  ,2017,  . Persona orientada: Mario Alberto Martinez Orozco  , Dirigió como: Coturor/asesor,  meses  

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, Modelo de evaluación de riesgo de liquidez de un fondo de empleados  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis concluida  Maestría en Administración Financiera  ,2018,  . Persona orientada: Luis Felipe Ospina, Mario Andrés Pineda Arteaga  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

Eventos científicos

Artículos

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, ELKIN CASTANO, RAMON JAVIER MESA CALLEJAS, HECTOR ARANGO, "Determinantes de la Cuenta Corriente en Colombia" . En: Colombia 
Lecturas De Economía  ISSN: 0120-2596  ed: Editorial Universidad de Antioquia
v.50 fasc. p.91 - 123 ,1999,  DOI: 

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, HORACIO FERNADEZ CASTANO, "El modelo logístico:Una herramienta estadística para evaluar el riesgo Financiero" . En: Colombia 
Revista Ingenierías Universidad De Medellín  ISSN: 1692-3324  ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.4 fasc. p.55 - 75 ,2005,  DOI: 

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, "Modelos Tar para detectar cambios de régimen en series financieras y ecconómicas. Una aplicación al Pib de España" . En: Colombia 
Revista Ingenierías Universidad De Medellín  ISSN: 1692-3324  ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.3 fasc. p.125 - 140 ,2004,  DOI: 

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, "Análisis de cambio de régimen en series de tiempo no lineales utilizando modelos TAR" . En: Colombia 
Lecturas De Economía  ISSN: 0120-2596  ed: Editorial Universidad de Antioquia
v.61 fasc. p.121 - 139 ,2005,  DOI: 

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, MARTHA MARIA GIL, "Análisis y predicción de la acción de la empresa Acerías Paz del Río utilizando un modelo GARCH(1,1) y redes neuronales artificiales" . En: Colombia 
Revista Ingenierías Universidad De Medellín  ISSN: 1692-3324  ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.4 fasc. p.83 - 97 ,2005,  DOI: 

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, HORACIO FERNADEZ CASTANO, "Análisis de la volatilidad del Indice General de la Bolsa de Valores de Colombia utilizando modelos ARCH" . En: Colombia 
Revista Ingenierías Universidad De Medellín  ISSN: 1692-3324  ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.5 fasc.8 p.13 - 33 ,2006,  DOI: 
Palabras:
Arch, Heteroscedasticidad, modelos autorregresivos,
Sectores:
Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Otras actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas,

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, FRANCISCO VENEGAS, CARLOS GRAJALES, "A Comparative Analysis of Models for Estimating" . En: México 
revista de estadistica econometria y finanzas aplicadas  ISSN: 0  ed: 
v.6 fasc. p.1 - 28 ,2008,  DOI: 
Palabras:
Volatilidad estoc¶astica, heteroscedasticidad cond, procesos de difusion, simulacion montecarlo,
Sectores:
Agricultura, pecuaria, silvicultura, explotación forestal - Otro,

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, "modelacion de la volatilidad y pronostico del precio del cafe" . En: Colombia 
Revista Ingenierías Universidad De Medellín  ISSN: 1692-3324  ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.5 fasc.9 p.45 - 58 ,2006,  DOI: 

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, HORACIO FERNADEZ CASTANO, "las redes neuronales y la evaluacion del riesgo de credito" . En: Colombia 
Revista Ingenierías Universidad De Medellín  ISSN: 1692-3324  ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.6 fasc.10 p.77 - ,2007,  DOI: 

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, CARLOS GRAJALES, "Metodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocastica de los rendimientos de series financieras" . En: Colombia 
Revista Ingenierías Universidad De Medellín  ISSN: 1692-3324  ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.6 fasc. p.105 - 123 ,2007,  DOI: 
Sectores:
Salud humana - Otro,

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, "Estudio de efectos asimetricos y dia de la semana en el indice de volatilidad "VIX"" . En: Colombia 
Revista Ingenierías Universidad De Medellín  ISSN: 1692-3324  ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.6 fasc. p.125 - 147 ,2007,  DOI: 
Sectores:
Salud humana - Otro,

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, CARLOS GRAJALES, "Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocastica de los rendimientos de series financieras" . En: Colombia 
Cuadernos de Administracion  ISSN: 0120-3592  ed: Pontificia Universidad Javeriana
v.21 fasc.36 p.113 - 132 ,2008,  DOI: 
Palabras:
funcion de densidad de probabilidad, ARCH, VARIANZA, procesos de difusion, SIMULACION,
Sectores:
Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Otro,

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, ARMANDO LENIN TAMARA AYUS, "Análisis discriminante como seleccionador de variables influyentes en el cálculo de la probabilidad de incumplimiento" . En: Colombia 
Revista Ciencias Estrategicas  ISSN: 1794-8347  ed: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana
v.20 fasc.N/A p.103 - 118 ,2012,  DOI: 
Palabras:
Análisis discriminante, probabilidad de incum,

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, CARLOS GRAJALES, "Valor en Riesgo para un Portafolio con Opciones Financieras" . En: Colombia 
Revista Ingenierías Universidad De Medellín  ISSN: 1692-3324  ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
v.9 fasc.N/A p.105 - 118 ,2010,  DOI: 

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, CARLOS GRAJALES, "Una metodología para valorar un Callable Bond" . En: Colombia 
Revista Eia  ISSN: 1794-1237  ed: ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
v.10 fasc.N/A p.9 - 17 ,2008,  DOI: 

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, DIANA SIRLEY GUZMAN AGUILAR, NINI JOHANA MARIN RODRIGUEZ, "Modelo cuantitativo ARIMAX- EGARCH para la predicción de la tasa de cambio colombiana (COP/USD)" . En: Venezuela 
Espacios  ISSN: 0798-1015  ed: Sociacion de Profesionales y Tecnicos del CONICIT
v.39 fasc. p.16 - 36 ,2018,  DOI: 
Palabras:
ARIMAX, Tasa de cambio, EGARCH,

Libros

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, "Introducción a las series de tiempo" En: Colombia 2007.  ed:Sello Editorial Universidad De Medellin  ISBN: 978-958-98010-7-9  v. 1 pags. 76
Areas:
Ciencias Sociales -- Economía y Negocios -- Economía,
Sectores:
Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Otro,

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, "modelos arima-arch algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras" En: Colombia 2008.  ed:Sello Editorial Universidad De Medellin  ISBN: 978-958-8348-06-3  v. 1 pags. 96
Areas:
Ciencias Sociales -- Economía y Negocios -- Economía,
Sectores:
Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Otro,

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, HORACIO FERNADEZ CASTANO, "Econometria Conceptos Basicos" En: Colombia 2009.  ed:Sello Editorial Universidad De Medellin  ISBN: 978-958-8348-45-2  v. 1 pags. 290

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, "Mètodos No Paramètricos Para El Anàlisis De Series De Tiempo" En: Colombia 2012.  ed:Sello Editorial Universidad de Medellin  ISBN: 978-958-8692-57-9  v. 18 pags. 8

Capitulos de libro

Softwares

FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, JUAN CAMILO ARBELAEZ, CARLOS GRAJALES, Callable Bonds, Nombre comercial: Callable Bonds, contrato/registro: 13-130-185, . En: Colombia,  ,2011,  .plataforma: Microsoft Visual Basic 6.0 ®,  .ambiente: ,
Palabras:
callable bonds,
Areas:
Ingeniería y Tecnología -- Otras Ingenierías y Tecnologías -- Otras Ingenierías y Tecnologías,
Sectores:
Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Asesoramiento o consultoría jurídica, contábil, de opinión pública y en la gestión de empresas, Desarrollo de programas (software) y prestación de servicios en informática - Desarrollo de programas (software),

Proyectos

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
MODELACIÓN Y PRONÓSTICO DE VARIABLES MACROECONÓMICAS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO FINANCIERO DEL SECTOR ENERGÍA ELECTRICA EN COLOMBIA
Inicio: Enero  2009 Fin proyectado: Diciembre  2009 Fin: Febrero  2010 Duración 11
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
MODELOS PARA DETERMINAR ESTRUCTURAS DE VOLATILIDAD Y DE TASAS DE INTERÉS
Inicio: Enero  2010 Fin proyectado: Agosto  2011 Fin: Agosto  2011 Duración 18
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
MODELACIÓN DE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA DE SERIES DE TIEMPO FINANCIERAS
Inicio: Enero  2006 Fin proyectado: Enero  2007 Fin: Mayo  2007 Duración 11
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Cuantificación del riesgo crediticio utilizando modelos de variable dependiente limitada
Inicio: Enero  2004 Fin proyectado: Enero  2005 Fin: Julio  2005 Duración 11
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Aplicaciones de las redes neuronales en predicciones de series financieras
Inicio: Enero  2005 Fin proyectado: Enero  2006 Fin: Abril  2006 Duración 11
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Clasificación de riesgo en carteras de crédito aplicando metodología de redes neuronales
Inicio: Junio  2005 Fin proyectado: Junio  2006 Fin: Noviembre  2006 Duración 11
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS A PLAZOS DE TASAS DE INTERÉS E INFLACIÓN
Inicio: Enero  2007 Fin proyectado: Diciembre  2007 Fin: Enero  2008 Duración 11
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO (VAR) PARA UN PORTAFOLIO TÍPICO COLOMBIANO
Inicio: Enero  2008 Fin proyectado: Enero  2009 Fin: Febrero  2009 Duración 11
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS A PLAZOS DE TASAS DE INTERÉS E INFLACIÓN
Inicio: Septiembre  2011 Duración 
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Cálculo de VaR para diferentes derivados vigentes en Colombia
Inicio: Enero  2014 Fin: Agosto  2015 Duración 
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
CONSTRUCCIÓN DE MODELOS PARA ESTIMAR EL NIVEL DE PROVISIONES ESPERADAS PARA UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA
Inicio: Febrero  2011 Fin proyectado: Agosto  2012 Fin: Octubre  2012 Duración 17
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
MODELO DE CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO DE MERCADO Y RIESGO DE LIQUIDEZ. CASO DE ESTUDIO: GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
Inicio: Agosto  2012 Fin proyectado: Febrero  2014 Fin: Diciembre  2013 Duración 18
Resumen