Hoja de vida

Nombre Jorge Alberto Leon  VAZQUEZ
Nombre en citaciones LEON VAZQUEZ, JORGE ALBERTO
Nacionalidad Mexicana
Sexo Masculino

Formación Académica

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  • Postdoctorado/Estancia postdoctoral Universidad De Purdue
    Posdoctorado
    Agostode1991 - Agostode 1992
  •  
  • Doctorado Instituto Politécnico Nacional
    Doctorado
    Enerode1986 - Marzode 1989
  •  
  • Maestría/Magister Instituto Politécnico Nacional
    Matematicas
    Septiembrede1983 - Noviembrede 1985
  •  
  • Pregrado/Universitario Instituto Politécnico Nacional
    Fisica y Matematica
    Septiembrede1979 - Juliode 1983

    Áreas de actuación

  •  Ciencias Naturales -- Matemática -- Matemáticas Aplicadas
  •  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química
  • Lineas de investigación

  •  Analisis estocastico, Activa:Si
  •  Ecuaciones diferenciales estocasticas, Activa:Si
  •  
    Los ítems de producción con la marca corresponden a productos avalados y validados para la última Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI
     

    Jurado en comites de evaluación

  • Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Maestría
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, Titulo: Sobre p-extensiones de campos de funciones con mapeo de Hasse-Witt nulo Tipo de trabajo presentado:  en:  Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Ipn  programa académico Control Automático  Nombre del orientado:   
  • Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Doctorado
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, Titulo: La hipótesis de Riemann para la función zeta en característica p Tipo de trabajo presentado:  en:  Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Ipn  programa académico Control Automático  Nombre del orientado:   
  • Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Maestría
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, Titulo: Producción de entropía en cadenas de Markov Tipo de trabajo presentado:  en:  Universidad Autónoma Metropolitana  programa académico matemáticas  Nombre del orientado:   

    Artículos

  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, SAMY TINDEL, "Malliavin calculus for fractional delay equations" . En: Alemania 
    Journal Of Theoretical Probability  ISSN: 0894-9840  ed: 
    v.25 fasc.n/a p.854 - ,2012,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, ELISA ALOS, JOSEP VIVES, "An anticipating Ito formula for Lévy processes" . En: Brasil 
    Alea. Latin American Journal Of Probabilityand Mathematical Statistics.  ISSN: 1980-0436  ed: 
    v.4 fasc.n\a p.285 - ,2008,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, SAMY TINDEL, "Ito¿s formula for linear fractional PDE¿s" . En: Francia 
    Stochastics And Stochastics Reports  ISSN: 1045-1129  ed: 
    v.80 fasc.n\a p.427 - ,2008,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, NORMA B LOZADA CASTILLO, ALEXANDER S POZNYAK, "Estabilidad de ecuaciones diferenciales estocásticas lineales anticipativas" . En: Colombia 
    Matematicas: Enseñanza Universitaria  ISSN: 0120-6788  ed: Litocencoa
    v.15 fasc.2 p.51 - ,2007,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, ELISA ALOS, JOSEP VIVES, "On the short-time behaviour of the implied volatility for jump-diffusion models with stochastic volatility" . En: Alemania 
    Finance And Stochastics  ISSN: 0949-2984  ed: 
    v.11 fasc.4 p.571 - ,2007,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, JAIME SAN MARTIN, "Linear stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter less than 1/2" . En: Francia 
    Stochastic Analysis And Applications  ISSN: 1532-9356  ed: 
    v.25 fasc.1 p.105 - ,2007,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, DAVID NUALART, "Clark¿Ocone formula for fractional Brownian motion with Hurst parameter less than 1/2" . En: Francia 
    Stochastic Analysis And Applications  ISSN: 1532-9356  ed: 
    v.24 fasc.2 p.427 - ,2007,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, DAVID NUALART, "An extension of the divergence operator for Gaussian processes" . En: Países Bajos 
    Stochastic Processes And Their Applications  ISSN: 0304-4149  ed: Elsevier Academic Press
    v.115 fasc.3 p.481 - ,2005,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, REYLA NAVARRO, DAVID NUALART, "An anticipating calculus approach to the utility maximization of an insider" . En: Estados Unidos 
    Mathematical Finance  ISSN: 0960-1627  ed: 
    v.13 fasc.1 p.171 - ,2003,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, CONSTANTIN TUDOR, "Semilinear fractional stochastic differential equations" . En: México 
    Boletin De La Sociedad Matematica Mexicana  ISSN: 1405-213X  ed: 
    v.8 fasc.3 p.205 - ,2002,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, JOSEP L SOLE, FREDERIC UTZET, JOSEP VIVES, "On L´evy processes, Malliavin calculus and market models with jumps" . En: Alemania 
    Finance And Stochastics  ISSN: 0949-2984  ed: 
    v.6 fasc.2 p.197 - ,2002,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, LUIS GABRIEL GOROSTIZA, JOHANNA GARZON, "Approximation of fractional stochastic differential equations by means of transport processes" . En: China 
    Communications On Stochastic Analysis  ISSN: 0973-9599  ed: 
    v.5 fasc.n/a p.433 - ,2011,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, JOSEP VIVES, JOSEP L SOLE, "A pathwise approach to backward and forward stochastic differential equations on the Poisson space" . En: Inglaterra 
    Stochastic Analysis And Applications  ISSN: 1532-9356  ed: 
    v.19 fasc.5 p.821 - ,2001,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, ELISA ALOS, DAVID NUALART, "Stratonovich stochastic calculus for fractional Brownian motion with Hurst parameter less than 1/2" . En: República de China 
    Taiwanese Journal Of Mathematics  ISSN: 1027-5487  ed: 
    v.5 fasc.3 p.609 - ,2001,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, ROGER PETTERSSON, DAVID NUALART, "The Stochastic Burgers equation: Finite moments and smoothness of density" . En: Inglaterra 
    Infinite Dimensional Analysis Quantum Probability And Related Topics  ISSN: 0219-0257  ed: World Scientific
    v.3 fasc.n/a p.363 - ,2000,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, SHUAI JING, "Semilinear backward doubly stochastic differential equations and SPDEs driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter in (0,1/2)" . En: Países Bajos 
    Bulletin Des Sciences Mathematiques  ISSN: 0007-4497  ed: 
    v.135 fasc.n/a p.896 - ,2011,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, RAFAEL MARTINEZ GUERRA, JUAN L. MATA MACHUCA, GUILLERMO FERNANDEZ ANAYA, RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ, "Synchronization of nonlinear fractional order systems" . En: Alemania 
    Applied Mathematics And Computation  ISSN: 1873-5649  ed: 
    v.218 fasc.n/a p. 3338 - ,2011,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, JOSE VILLA MORALES, "An Osgood criterion for integral equations with applications to stochastic differential equations with an additive noise" . En: Países Bajos 
    Statistics &Amp; Probability Letters  ISSN: 0167-7152  ed: Elsevier Science Bv
    v.81 fasc.n/a p.470 - ,2011,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, JOHANNA GARZON, LUIS GABRIEL GOROSTIZA, "A strong uniform approximation of fractional Brownian motion by means of transport processes" . En: Países Bajos 
    Stochastic Processes And Their Applications  ISSN: 0304-4149  ed: Elsevier Academic Press
    v.119 fasc.n/a p. 3435 - ,2009,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, FERNANDO CORTES, JOSE VILLA MORALES, "The local time of the classical risk process" . En: Estados Unidos 
    International Mathematical Forum. Journal For Theory And Applications  ISSN: 1312-7594  ed: 
    v.4 fasc.n/a p.1891 - ,2009,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, JOSE VILLA MORALES, "On the distributions of the sup and inf of the classical risk process with exponential claim" . En: China 
    Communications On Stochastic Analysis  ISSN: 0973-9599  ed: 
    v.3 fasc.n/a p.69 - ,2009,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • JORGE ALBERTO LEON VAZQUEZ, ELISA ALOS, JOSEP VIVES, MONIQUE PONTIER, "A Hull and White formula for a general stochastic volatility model with applications to the study of the short-time behaviour of the implied volatility" . En: Egipto 
    International Journal Of Stochastic Analysis  ISSN: 2090-3332  ed: 
    v.2008 fasc. p.1 - ,2008,  DOI: 

    Proyectos

    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    Sistemas de partículas y ecuaciones diferenciales estocásticas
    Inicio: Junio  1995 Fin proyectado: Junio  1996 Duración 
    Resumen


    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    CONACyT 98998,
    Inicio: Febrero  2010 Duración 
    Resumen


    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    CONACyT 37130¿E
    Inicio: Enero  2002 Fin proyectado: Diciembre  2004 Duración 
    Resumen


    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    CONACyT 45684¿F
    Inicio: Enero  2005 Fin proyectado: Diciembre  2008 Duración 
    Resumen


    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    Análisis estocástico
    Inicio: Marzo  1993 Fin proyectado: Marzo  1994 Duración 
    Resumen


    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    Ecuaciones de evolución estocásticas con coeficientes aleatorio
    Inicio: Julio  1997 Fin proyectado: Junio  1998 Duración 0
    Resumen


    Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación 
    Cátedra Patrimonial de Excelencia Nivel II a favor de Arturo Kahutsu¿Higa
    Inicio: Marzo  1993 Fin proyectado: Febrero  1994 Duración 
    Resumen